Windows Azureへのリモートデスクトップの設定方法が、Visual Studioから行えますが、手動でも行えることがわかりました。設定方法は下記通り
Windows Azureへリモートデスクトップ機能が追加されたようです
試に接続してみました、手順は下記通り
Windows Azure SDK 1.3を導入
Windows AzureSDKが古い場合、いったん削除してWindows Azure SDK 1.3をインストールします。