NunitテストのデータベースがSQL Azureの場合非常に時間がかかります。おそらくテストプログラムはローカルPCで実行、SQL Azureはインターネット経由で接続するため。
やはりSQL AzureのテストはWindows Azure上で実行すべきですが。ネット上で検索しても、Azure上でNunitテスト実行に関する情報が少なく、NunitLiteで使う方法が載ってるぐらい。でもこの方法はいろいろ設定が必要みたい。
幸い今回のテストコードTest、Setup、TearDown属性しか使ってないので、TestFixtureクラスを解析して、テストコードを実行するプログラムを作って、Azure Roleから実行するようにしました。